Методы управления капиталом

Методы управления капиталомПри работе на Форекс важно правильно распределять капитал, уделяя особое внимание расчету планируемого объема средств для осуществления сделки, поскольку это влияет на результат любой финансовой деятельности. Выбор верной стратегии управления капиталом (мани-менеджмента) дает возможность инвестору получить достаточную прибыль или с небольшими потерями сохранить свой депозит при получении убытка и продолжать работ.

Метод управления капиталом не позволяет эмоциям взять верх над разумом трейдера, в результате чего понести ущерб. Управление капиталом дает возможность осуществлять безубыточную деятельность, не навязывая при этом строгих правил касаемо времени входа на рынок и выхода из него.

Методы управления капиталом устанавливают долю капитала в конкретной торговой операции и обуславливают рост производительности торговой системы. Относительно эффективности методов управления капиталом участники Форекс дают разную оценку.

Отсутствие управления капиталом.
При открытии позиции многие участники рынка Форекс не занимаются расчетами объемов средств, используемых при совершении сделок, размера ожидаемой прибыли и убытков. Данная стратегия существует и применяется довольно часто. Но при данном варианте высока вероятность потери капитала при небольшом его объеме в результате нескольких неудачных операций.

Торговля всем капиталом.
Данный метод или стратегия является наиболее простым и пользующимся популярностью среди трейдеров. Смысл состоит в том, что участник рынка Форекс при поступлении сигнала на вход от системы открывает максимальную позицию, то есть на все имеющиеся средства. Положительным моментом данной тактики является возможность получать максимальную прибыль при наличном депозите. Но при всем при этом данный метод сопровождается высокими рисками. Данная тактика может оправдать себя лишь на торговых операциях с высоким математическим ожиданием.

Торговля фиксированной суммой.
Данный метод еще называют «предел суммы» или «лимитирование суммы». С учетом состояния своего счета участник валютного рынка при создании очередной позиции самостоятельно определяет уровень средств, которыми он может рисковать. Все торговые операции осуществляются с учетом границ ставки или запланированного лимита.

Торговля фиксированным количеством контрактов.
Данный метод разрешает открытие позиций количеством лотов, которое запланировано заранее. Основной целью данного метода является снижение рисков. Независимо от эффективности системы, участник валютного рынка Форекс вправе держать в обороте постоянный размер денежных средств.

Торговля фиксированным процентом капитала.
При использовании данного метода трейдер определяет лимит уже на процент от объема средств. Все остальное схоже с торговлей фиксированной суммой. Величина открываемых позиций изменяется пропорционально размеру депо. В случае небольшого размера начального депозита торговля фиксированным процентом капитала невозможна.

Торговля фиксированной пропорцией (метод Джонса).
Данный метод в свое время был предложен известным экономистом Райаном Джонсом. По его мнению, применяя данную тактику, можно избавиться от недостатков предыдущих методов. Участник рынка определяет некую переменную величину – дельту, при достижении которой повышается количество контрактов, а при уменьшении суммы на счете в размере величины дельта, число контрактов уменьшается. Эта тактика дает возможность одновременно осуществлять контроль, как за рисками, так и за рентабельностью.

«Пирамида».
Трейдер в зависимости от выполнения тех или иных условий вправе осуществлять последовательное наращивание объемов сделки, открытой первоначально, посредством прибавления заранее установленной доли капитала. Данный метод основан на откровенной спекуляции. Вообще данный вид стратегии является очень рискованным, поскольку строится не с основания, а с вершины. Не следует начинать строить пирамиду с убыточных позиций.

Мартингальный и антимартингальный методы.
Мартингальный метод предполагает повышение размера позиции при уменьшающемся капитале. Антимартингальный, соответственно, наоборот, предполагает увеличение размера позиции при увеличении капитала. Предварительно установленные количество лотов или процент от объема средств, берутся за единицу увеличения или уменьшения позиции. Эти методы являются разновидностью строительства пирамиды, только условиями изменения размера позиций являются финансовые результаты предыдущих сделок, а не поведение цены или показатели технического анализа.

Метод скользящей средней.
Для большинства данный метод известен как сигнал на вхождение в рынок или выход из него. Основой данного метода является анализ кривой доходности торговой системы. Скользящие средние линии (длинная и короткая) используются для определения результатов совершенных торговых операций. В случае нахождения короткой линии выше длинной рекомендуется открывать позиции, если же трейдер получает сигнал из торговой системы о нахождении короткой средней линии ниже длинной, то стоит подождать наиболее подходящего момента.

Метод безопасной и оптимальной доли.
Оптимальная доля представляет собой специально высчитанную переменную процента капитала, который используется при каждой совершаемой сделке, при которой данная тактика выбранная тактика давала наибольший доход. Безопасная доля выражается в индикаторе ограничения предельно допустимых убытков. Выбор обоих тактик может быть оправдано лишь при постоянстве показателей торговой системы.

Подобрав для себя наиболее подходящий метод управления капиталом на Форекс, вы получите возможность правильно использовать средства на валютном рынке и получать прибыль.

Оставить комментарий

Вы должны быть зарегистрированы чтобы комментировать.